传统量化机器学习回测极易陷入“未来函数（Look-ahead Bias）”与“多股停牌数据污染”的泥潭[4]。本文基于统一行情接口 QuantDash 与机器学...

针对跨市场套利中由于交易日历错位、汇率转换繁琐、多 API 命名冲突导致的代码臃肿，本文提供基于 QuantDash 统一行情接口的 AH 股溢价（A+H Pr...

SpaceX 在社交平台 X 上宣布，已与 AI 编程初创公司 Cursor 达成协议，获得了在 2026 年下半年以 600 亿美元收购该公司的权利。这并不是...

在多市场策略回测或行情复盘中，Matplotlib 静态图表无法实现缩放、悬停查看细节等交互，体验不佳。本文将教你如何使用 Plotly 结合 QuantDas...

投资组合的仓位分配直接决定了实盘的风险收益比。本文将结合 scipy 的数学优化模块与 QuantDash 清晰的多市场历史行情数据，手把手带你计算一个包含多市...

在量化回测或多因子计算中，频繁请求云端 API 会降低系统运行效率。本文将展示如何利用高性能列式本地数据库 DuckDB 与 QuantDash API，低门槛...

在多标的趋势跟踪与网格交易中，批量计算复杂技术指标（如 RSI、MACD、布林带）极易产生代码冗余与逻辑漏洞。本文将展示如何结合 Pandas-TA 库与 Qu...

人肉盯盘不仅低效，而且极易因情绪干扰错失关键的阻力位突破时机。针对多市场（A股、港股、美股）异动难以统一监控的痛点，本文介绍如何使用 Python 编写自动化监...

在 Python 量化交易生态中，如何选择适合自己策略的金融数据接口？本文从数据稳定性、多市场覆盖度、AI 开发友好度以及接口标准性等维度，对当前热门的四个接口...

在量化回测中，多市场（A股、港股、美股）数据获取难、格式不对齐、时区与复权计算琐碎是开发者的核心痛点。本文将介绍如何使用标准、极简的金融数据平台 QuantDa...

过去做一个产品，哪怕只是验证一个简单的MVP，也得老老实实走完需求梳理、产品设计、UI设计、前端开发、后端搭建这一串流程。但真到执行时，大量时间都耗在沟通和反复...

本文会介绍如何把本地 CodeBuddy/Cursor 这类 Agent 接入在线应用，重点拆解从裸 LLM API、自建 Agent、Spawn CLI 到 ...

摘要 Claude Opus 越来越难用，但代码还得写。这四个方案哪个最接近 Opus 体验？我挨个实测了一遍。 一、评测维度 维度 权重 说明 编码能力 30...

摘要 AI 编程工具太多了——WorkBuddy、Claude Code、Cursor、Copilot……它们各自定位是什么？一篇搞清楚。 一、一句话定位 工具...

需要尝试Grok 4.5最新模型的读者用户，可以关注微信公众号【程序视点】，回复cursor，了解优惠的Cursor激活。

以下是一个使用 Terraform 创建 AWS S3 存储桶的完整示例，可通过 Cursor 快速生成并调整：

下面是由 Cursor 智能生成的一个完整应用部署配置示例，它一次性输出了 Deployment（含资源限制与健康检查）、Service 和 Ingress 三...

如果单纯地去讲向量数据库公司，可能大家都会没有兴趣，表示向量数据库过时了、烂大街了。

DeepSeek V4 宣布峰谷定价，高峰期算力价格直接翻倍；Cursor 被 SpaceX 以 600 亿美元收购后，反手推出了一个对标 GitHub 的代码...

有人说 Codex 香、Claude Code 夯，但是 Cursor 这个曾经的王者似乎已经过时了？