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pip install QuantConnectRequirement already satisfied: QuantConnect in /Library/Frameworksimport QuantConnect as Qc
<ipython-input-6-f774c
浏览 6修改于2022-03-17得票数 0
Resolution.Daily) self.Plot("Spread","log_ratio_spread_sma",self.log_ratio_spread_sma)
但是，当我在QuantConnect
浏览 3修改于2022-05-15得票数 0
我刚刚开始使用QuantConnect，但我对Python语言理解得相当好，至少我是这么认为的。System.Object.CallSite.Target(System.Runtime.CompilerServices.Closure,System.Runtime.CompilerServices.CallSite,object,QuantConnect.Data.Slice
浏览 151修改于2021-06-08得票数 1
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我正在使用QuantConnect平台实现一些交易策略，目前我正在尝试在自定义时间框架(4h、8h、12h等)上运行一些测试。namespace QuantConnect public class ConsolidatorAlgorithm : QCAlgorithm SetCash(_startingCash); //Set Strategy Cash
浏览 0修改于2021-06-08得票数 1
CS0006: Metadata file 'C:\Users\Work\QuantConnect\Lean-master\Common\bin\Debug\QuantConnect.Common.dllfile 'C:\Users\Work\QuantConnect\Lean-master\Indicators\bin\Debug\QuantConnect.Indicators.dll'
> couldfile 'C:\Users\Work\QuantConnect<
浏览 4修改于2021-06-08得票数 0
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我已经看过其他的帖子了，但是我不能基于此来解决这个问题。def Initialize(self):
self.SetStartDate(2017, 1, 1)
浏览 17修改于2021-06-08得票数 2
type(self.VIX) is Decimal) == False:
LiveTradingRealTimeHandler.Run()：调度事件QuantConnect.Scheduling.ScheduledEvent(QuantConnect.Data.Slice slice) 0x00088 in :0 at QuantConnect.Lean.Engine.AlgorithmManager.Run (QuantConnect.Packets.Algorithm
浏览 0修改于2018-08-02得票数 2
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[y/n]: yPulling Docker image: quantconnect/lean:latestStatus: Image is up to date for quantconnect/lean:latest
docker.io/quan
浏览 0修改于2021-06-08得票数 0
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下面的代码在Google中运行得很好，但是在QuantConnect的木星笔记本中运行时会抛出一个错误。知道为什么会这样，以及如何在QuantConnect笔记本中工作吗？import pandas as pd
url = 'https://raw.githubusercontent.com/QuantConnect/Lean/master/Data/symbol-properties
浏览 15提问于2022-02-06得票数 1
我已经更新了瑞安肯尼迪的IBConnect码头形象，从Quantconnect获得最新版本，是码头的形象，我结束了。ibgateway_script ibgateway-latest-standalone-linux-${ibgateway_version}.sh
# from https://github.com/QuantConnect/Lean/blob/
浏览 0修改于2021-06-08得票数 0
Program.csusing System.Threading;using QuantConnect.Logging;namespace QuantConnect.Services class Program /// <summary> at System.Net.HttpListen
浏览 30修改于2016-08-11得票数 1
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Programs.csusing System.Collections.Generic;using System.Linq;using QuantConnect.Securities;using System;
using System.Collections.Ge
浏览 20修改于2016-07-31得票数 0
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Program.csusing System.IO;using QuantConnect.Securities; }}using System;using QuantConnect.Securities.Forex
浏览 17修改于2021-06-08得票数 0
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System.Collections.Generic;using System.Threading.Tasks;
using Python.Runtime; //Quantconnect.pythonnet
浏览 22提问于2022-09-21得票数 2
我打算将该文件复制到构建中：<Compile Include="C:\Users\User\QuantConnect\User\**\*.cs*">
<Link>SkyLightProjects
浏览 0提问于2020-09-14得票数 0
我以前使用过Quantconnect，在这个系统中，我可以选择任何数量的我想要使用的证券。例如，下面的策略是相对较低的交易频率(大约每年4次)，所以我想使用多种证券来执行此策略，以减少停机时间。
浏览 1提问于2021-09-18得票数 1
考虑到对于较高的时间框架(例如，5分钟的时间框架数据将包含@9:35am完整条形数据和@9:37am部分条形数据表示为@9:40 a)，在给定时间帧的数据集中有部分数据是明智的，还是应该在运行时将其添加到数据集之前使用QuantConnect
浏览 1修改于2019-05-23得票数 3
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