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【量化投资从入门到精通 #33】因子是什么：把"好公司"翻译成一个能排序的数
因子做的事情，就是把一句主观形容词，翻译成每只股票都能算出来的一个数字，从而可以：排序 → 分组 → 检验 → 组合。
用户12675294 11小时前2026-08-28 17:07:05
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【量化投资从入门到精通 #32】实盘与回测的鸿沟：哪些是损耗，哪些只是噪声
对前者，你要做的是降低换手；对后者，你要做的是不要被单次结果误导。把噪声当损耗去优化，是在浪费时间。
用户12675294 21小时前2026-08-28 07:16:38
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【量化投资从入门到精通 #31】交易成本是回测杀手：手续费、滑点与换手率
合计单边万 3 ~ 万 10 是合理估计。听起来很小——万 3 就是 0.03%。但如果你一年换手 100 次，就是 3% 被吃掉。对一个年化 8% 的策略，这...
用户12675294 1天前2026-08-27 13:09:30
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【量化投资从入门到精通 #30】止损与仓位：量化怎么管住手
关键区别：固定止损盯的是你的成本，跟踪止损盯的是市场给过你的最好价格。前者保命，后者保收益。
用户12675294 1天前2026-08-27 09:07:38
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【量化投资从入门到精通 #29】相关性与分散：别把鸡蛋放一个篮子
结果是：你的账户波动 = 那只股票的波动。它一天跌 8%，你就跌 8%。而分散最反直觉的地方在于——把钱分到 5 只上，组合波动会低于这 5 只的平均波动，且这...
用户12675294 2天前2026-08-26 08:49:35
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【量化投资从入门到精通 #28】参数优化的陷阱：网格搜索为什么会过拟合
这个动作叫网格搜索（grid search），它在机器学习里是标准操作，在量化里却是头号杀手。原因很简单：历史只有一条，你试的组合越多，撞上"运气好"的组合的概...
用户12675294 3天前2026-08-25 18:57:21
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【量化投资从入门到精通 #27】回测怎么做才不骗自己：样本内、样本外与 walk-forward
问题是：这 12.71% 是用同一批数据挑出来的。挑的过程本身就已经把答案偷看了一遍。相当于先看完考卷再选复习范围——考多少分都不能说明你会。
用户12675294 3天前2026-08-25 07:17:27
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【量化投资从入门到精通 #26】把想法写成可回测的代码：策略工程化骨架
大多数人的策略是这样的："我觉得放量突破 20 日线可以买。" 然后打开行情软件手动翻。问题在于：这句话无法被验证。涨的时候你记得，跌的时候你忘了。
用户12675294 4天前2026-08-24 20:06:01
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【量化投资从入门到精通 #25】海龟法则：一套完整的趋势跟踪模板
很多策略只有"信号"，没有"怎么管仓位、怎么退出"。海龟法则（源自 1980 年代著名实验）把趋势跟踪做成可复制的完整系统，普通人照做即可。
用户12675294 4天前2026-08-24 07:43:03
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【量化投资从入门到精通 #24】事件驱动：公告 / 涨停池里的确定性机会
有些收益来自"信息差被消化"：业绩超预期、重组、政策利好，价格会在事件后修复。事件驱动就是系统化捕捉这类定价偏差修复。
用户12675294 5天前2026-08-23 13:11:43
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【量化投资从入门到精通 #23】多因子打分：用实时快照给股票排座次
只看一个指标（如动量）容易偏科。多因子把"便宜、质量、动量"等多个维度拧成一个综合分，按分数排座次，选头部的。
用户12675294 5天前2026-08-23 08:55:54
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【量化投资从入门到精通 #11】想要但还没有的数据：财报 / 可转债 / 基金怎么提需求
系列写到这，你会发现：做因子（#33–#37）、可转债（#44）、基金（#45）、基本面（#46）需要财报 / 转债 / 基金数据，而麦蕊目前以实时 + 历史 ...
用户12675294 11天前2026-08-17 09:10:13
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【量化投资从入门到精通 #08】几行代码把行情拉到本地：实时快照 + 历史 K 线
新手卡在「环境装好，但不知道怎么把行情变成代码里的变量」。这篇把取数讲透，顺带把证书 / 额度这两个绕不开的事说清。
用户12675294 13天前2026-08-15 18:47:42
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【量化投资从入门到精通 #07】数据从哪来：为什么用实时 + 历史 K 线而非 Excel
你研究出一个策略，同事按你的步骤却得出不同结果——多半是数据源不一致、手工抄表有误差。量化的命根是「同样输入 → 同样输出」，Excel 手抄做不到这点。
用户12675294 13天前2026-08-15 07:28:45
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【量化投资从入门到精通 #03】一个策略好不好，看哪几个数？收益 / 回撤 / 夏普在说什么
上一篇你把"活跃股"写成了一条规则、并用真实行情跑了出来。下一步自然要问：这条规则（或者说，任何策略）到底行不行？
用户12675294 15天前2026-08-13 09:26:31
后端
【量化投资从入门到精通 #02】你的第一个量化策略：双均线金叉，历史上一共赚了多少
很多人炒股的痛点是：买在高点、卖在低点，情绪被盘面牵着走。双均线金叉是量化里最经典的"择时"入门套路——它用两条均线把"趋势转强"这个模糊的感觉，变成一个机械的...
用户12675294 16天前2026-08-12 19:50:35
数据挖掘
【量化投资从入门到精通 #01】量化投资到底是个啥？把"我觉得要涨"变成一条能跑的规则
真实情况没那么玄，也没那么难。量化投资干的第一件事，特别朴素：把你脑子里那句"我觉得某某要涨"，翻译成一条计算机能执行、能重复、不带情绪的规则。
用户12675294 16天前2026-08-12 08:19:54
接口
【Python量化实战入门 #02】宣传页的夏普、最大回撤，用麦蕊 K 线自己算一遍
你买基金、看策略，是不是常被一串指标砸脸：「年化夏普 2.3」「最大回撤仅 8%」？
用户12675294 17天前2026-08-11 21:42:26
接口
【Python量化实战入门 #01】装好环境却卡在证书？5 分钟跑通麦蕊 SDK，打出第一笔实时行情
很多人想用 Python 做量化，第一步就卡在「环境装好了，代码也抄了，一跑全是 401 / 证书错误」。
用户12675294 17天前2026-08-11 08:19:24
接口
【量化投资从入门到精通 #22】动量轮动：每月换最强的那一批
你不想预测哪只涨，只想"每个月持有当前最强的那几只"。动量轮动把"追涨"系统化：定期按动量排名，换仓到头部。
用户12675294 6天前2026-08-22 13:38:41
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