用户12657240

文章/答案/技术大牛

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LV0

发表了文章 2小时前2026-08-24 08:02:19

港股通与A股数据合并回测时，复权不一致怎么办？——一次因“除权日错位”导致的回测失真纪实

策略选入了四只标的：贵州茅台（600519.SH）、招商银行（600036.SH）、中国移动（00941.HK）和建设银行（00939.HK）。逻辑很简单——每...

用户12657240 2小时前2026-08-24 08:02:19

量化、python

发表了文章 20小时前2026-08-23 14:22:44

单因子分析结果全是噪声？我从因子数据清洗到IC计算踩过的每个坑

去年我负责为团队筛选新的Alpha因子。按部就班地跑完一轮单因子分析后，我发现一个“市净率倒数”因子的IC均值高达0.12，IR接近1.5，分组收益单调性也非常...

用户12657240 20小时前2026-08-23 14:22:44

python、量化

发表了文章 1天前2026-08-23 08:05:09

从数据源失效到回测失真：我如何统一A股美股港股的数据接口

那是2024年底的事。我的一个中低频趋势策略一直在稳定运行，突然有一天，策略开始频繁发出错误的开仓信号。

用户12657240 1天前2026-08-23 08:05:08

python、量化

发表了文章 1天前2026-08-22 14:41:59

复权价 vs 原始价：量化回测中最容易被低估的“收益率杀手”

在量化交易的全链路中，价格数据的准确性直接决定了策略回测的可信度和实盘交易的盈利能力。然而，复权价格的处理却是量化开发中最容易被忽视、也最容易出错的环节。

用户12657240 1天前2026-08-22 14:41:59

量化、python

发表了文章 11天前2026-08-13 08:03:04

高性能量化盘后 ETL 架构：全量全标的批量提取、Schema 标准化与本地缓存

构建涵盖全市场（如 A 股全量 5000+ 标的）的高性能盘后清洗管道，核心在于突破批量接口吞吐瓶颈与高并发容错机制。基于 quantdash SDK 提供的全...

用户12657240 11天前2026-08-13 08:03:04

python、量化

发表了文章 13天前2026-08-11 08:04:05

解决分钟级 K 线获取与复权难题：Python 多市场分钟行情清洗与高吞吐架构实战

针对分钟级量化回测中面临的数据加载慢、跨市场清洗复杂等问题，本文展示了如何利用 quantdash 结合 pandas / duckdb 构建高性能分钟 K 线...

用户12657240 13天前2026-08-11 08:04:05

python、量化

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港股通与A股数据合并回测时，复权不一致怎么办？——一次因“除权日错位”导致的回测失真纪实

单因子分析结果全是噪声？我从因子数据清洗到IC计算踩过的每个坑

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高性能量化盘后 ETL 架构：全量全标的批量提取、Schema 标准化与本地缓存

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