问Python代码，用于在分析常规日历中的每日时间序列时填补财务数据中周末和节假日的空白
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Stack Overflow用户

提问于 2019-05-25 06:47:19

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我有两个每日时间序列，一个是波动率指数市场数据，另一个是每日情绪。我需要通过用非交易日的空值填充VIX数据或从情绪数据中删除非交易日来对齐这两个序列。

下面是一个数据系列文件，其中包含每个工作日的数据：https://www.dropbox.com/s/tf656b9t0uctbqs/vixcurrent.csv?dl=0

下面是第二个数据系列文件，其中每行是常规日历上的一天，每列是积极情绪词的频率，从2010年4月20日到2018年8月1日: 3025天：https://www.dropbox.com/s/55cvxl7irhaeqav/bpAFTDayPos.csv?dl=0

回答已采纳

发布于 2019-05-25 07:17:27

查看pandas包。它对时间序列数据有很好的支持，包括NA/Null handling。

处理NA/Nulls的方法包括:回填、正向填充和填充。

此外，pandas还具有帮助您进行handle holidays的功能。

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/56300243

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