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问如何使用带权重的TTR包的SMA功能？
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Stack Overflow用户

提问于 2018-08-04 02:52:59

回答 1查看 125关注 0票数 0

我不明白TTR SMA函数是如何处理权重的。首先，wts和w之间的区别是什么？然后，有一个我没有预料到的结果。

我希望在SMA计算的每个位置使用一组线性权重，以便计算的当前值具有最高的权重，而第n个最远的值具有最低的权重。这是一个应该返回权重的示例，如果它们按照我假设的方式工作(我的示例提供了线性滤波器的脉冲函数)：

t <- replicate(0, n = 12)
t[5] <- 1
weights <- c(0.25, 0.5, 0.75, 1.0)
SMA(t, n = 4, wts = weights)

但这给出: NA 0.00 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00

这与使用c(1,1,1,1)的一组权重时得到的结果相同。我希望看到第5-8项是1.0，0.75，0.5，0.25。我在互联网上找不到任何关于SMA是如何计算加权SMA函数的解释。

smoothing

weighted-average

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2018-08-05 00:03:49

TTR的SMA不使用权重(w或w)。您可以将w或wts添加到SMA函数，但不会使用它，正如您在下面的检查中所看到的那样。

identical(SMA(t, n = 4), SMA(t, n = 4, wts = weights))
[1] TRUE

wts旨在与WMA一起使用。而w是用来和VMA一起使用的。

我确实同意文档在这一点上应该更清楚一些。来自投资百科的This page对WMA的描述更加清晰。

VMA更像是一种自适应移动平均，并向EMA公式添加了一种权重，如下所示。

# parts from c code from TTR package
d_ratio =  2/(n+1)
EMA[i] = d_x[i] * d_ratio + d_result[i-1] * (1-d_ratio);
VMA[i] = d_x[i] * d_w[i] * d_ratio + d_result[i-1] * (1-d_ratio*d_w[i]);

查看您对所需内容的描述，您应该使用WMA函数

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页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/51678556

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