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问为什么置信区间与回归中的标准误差不一致？
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Stack Overflow用户

提问于 2020-05-26 02:48:02

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我正在运行一个线性回归，具有固定的效果和由某个组聚类的标准误差。

 areg ref1 ref1_l1 rf1 ew1 vol_ew1 sk_ew1, a(us_id) vce(cluster us_id)

一行代码如下所示，输出如下：

现在，t-stats和P值看起来不一致。我们怎么可能有t-stat >5和pval >11%呢？类似地，95%的置信区间似乎比系数宽得多。+- 2标准错误。

我遗漏了什么？

发布于 2020-05-26 02:58:08

这里没有不一致的地方。你有一个很小的样本量和一个不太节俭的模型，并且几乎没有自由度。请注意，areg不会为模型发布F统计量或P值，这是一个强烈的危险信号。您的t统计数据与手工检查结果一致：

. display 2 * ttail(1, 5.54)
.11368912

. display 2 * ttail(1, 113.1)
.00562868

简而言之，这里没有bug，也没有编程问题。这只是你的模型过度拟合你的数据及其副作用的问题。

类似地，95%置信区间的+/- 2SE在这里是经验法则。再说一次，手工计算很有启发性：

. display invt(1, 0.975)
12.706205

. display invt(60, 0.975)
2.0002978

. display invt(61, 0.975)
1.9996236

. display invnormal(0.975)
1.959964

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/62008794

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