问在R中使用分解函数和stl函数时的错误
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Data Science用户

提问于 2016-08-14 04:18:59

回答 1查看 2.9K关注 0票数 0

我是时间序列分析的新手，我正在尝试一些在一些教程中看到的代码。我用股票价格作为时间序列数据。

library(quantmod)
aapl=getSymbols("AAPL",from="2015-01-01",auto.assign=F)
is.ts(aapl)
ts.aapl=as.ts(aapl)
is.ts(ts.aapl)
x=Cl(ts.aapl)
head(x)
plot(decompose(s))
plot(stl(x))

但它显示出这些错误

> plot(decompose(x))
Error in decompose(x) : time series has no or less than 2 periods
> plot(stl(x))
Error in stl(x) : series is not periodic or has less than two periods

错误是由于缺乏季节性和趋势吗？

time-series

回答 1

Data Science用户

发布于 2016-08-17 20:42:36

这一错误很可能是由于您的x是一个不规则的时间序列:存在时间间隔，例如在2015-01-03,2015-01-04没有数据。您必须实现您自己版本的decompose，例如，遵循以下方法：

https://stackoverflow.com/questions/12623027/how-to-analyse-irregular-time-series-in-r

票数 1

页面原文内容由Data Science提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://datascience.stackexchange.com/questions/13415

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