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问计算每月报表数据的3个月回报
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Stack Overflow用户

提问于 2017-12-05 04:02:51

回答 2查看 60关注 0票数 1

我有每月股票回报的数据：

d<-data.frame(replicate(5,sample(rnorm(1),6,rep=TRUE)))

现在，我想以以下方式将这些返回转换为n个月的返回(例如，对于n=3)：

d[1,1]=(1+d[1,1])*(1+d[2,1])*(1+d[3,1])
d[2,1]=(1+d[2,1])*(1+d[3,1])*(1+d[4,1])
d[3,1]=(1+d[3,1])*(1+d[4,1])*(1+d[5,1])

下一篇专栏也是如此：

d[1,2]=(1+d[1,2])*(1+d[2,2])*(1+d[3,2])
d[2,2]=(1+d[2,2])*(1+d[3,2])*(1+d[4,2])
d[3,2]=(1+d[3,2])*(1+d[4,2])*(1+d[5,2])

我想你知道这个主意了。

现在，我的想法是：

apply(d, 2, fun)

其中，乐趣被定义为：

fun<-function(df_column)
{
  # Loop over df_column rows
 for (row in 1:nrow(df_column)) {
   d[row]=(1+d[row])*(1+d[row+1])*(1+d[row+2])
 }
}

这种方法有意义吗?还是有一种更优雅的方法？

dataframe

apply

回答 2

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2017-12-05 04:39:49

根据您喜欢的内容，尝试使用以下形式之一的rollapply。第一行将NAs放在最后两行。第二行用部分产品填充它们，第三行删除最后两行。3参数指定滚动产品的宽度，如果要尝试其他宽度，则可以更改。有关更多信息，请参见?rollapply。

library(zoo)

rollapplyr(d + 1, 3, prod, align = "left", fill = NA)

rollapplyr(d + 1, 3, prod, align = "left", partial = TRUE)

rollapplyr(d + 1, 3, prod, align = "left")

票数 2

Stack Overflow用户

发布于 2017-12-05 04:34:35

您可以使用purrr::map_df和dplyr::lead来实现您所追求的目标。

library(dplyr)
library(purrr)

set.seed(42)

df <- data.frame(replicate(5, rnorm(6)))

df %>%
  map_df(function(x) {

    (1 + x) * (1 + lead(x, 1)) * (1 + lead(x, 2))

  })

# # A tibble: 6 x 5
#          X1       X2         X3         X4         X5
#       <dbl>    <dbl>      <dbl>      <dbl>      <dbl>
# 1 1.4068610 6.863243 -0.2430606 -2.3172461  1.2246900
# 2 0.9688954 2.561324  1.0225645 -1.2568729 -0.3228241
# 3 3.1256224 6.520767  1.0148172 -0.4485965 -0.8276191
# 4 2.0496361 7.100212 -1.9395879 -1.4328679 -0.4011510
# 5        NA       NA         NA         NA         NA
# 6        NA       NA         NA         NA         NA

N.B.当您展望两项记录时，请注意，最后两行只会产生NA。如果希望将na.omit或tidyr::drop_na排除在外，可以将它们添加到管道中。

票数 1

页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/47645897

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