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问MATLAB中的简易MLE解
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Stack Overflow用户

提问于 2017-04-19 12:06:07

回答 1查看 89关注 0票数 0

因此，我试图在MATLAB上拟合一个自定义函数的线性最小二乘模型。我的数据，称为logprice_hour_seas，看起来像是一个复杂的非线性函数，我想用我的自定义函数seasonMatrix来拟合它，但是为了理解MATLAB的MLE是如何工作的，我做了这个愚蠢的拟合，说seasonMatrix只是一个线性函数。帮助我理解这段代码，这是我从MATLAB的网站上复制的，以及逻辑(请阅读下面)

Times = [0:1/8760:8712/8760];
% Calibrate parameters for the seasonality model
seasonMatrix = @(t) [t];
C = seasonMatrix(Times);
seasonParam = C\logprice_hour_seas;

现在我的模型应该有一些错误(很多)。但是我做了logprice_hour_seas-C*seasonParam，这都是零！嗯，MLE是用logprice_hour_seas=C*seasonParam解决的，所以这并不奇怪。我不明白什么？？

least-squares

mle

matlab

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2017-04-19 16:08:58

正如注释中提到的，您正在破坏矩阵大小。

您创建值的方式seasonParam变成了5x26矩阵。C是一个1x26矩阵。你正在模拟一个不确定的方程组，它可以有多个解.

在这种情况下，幸运的是，对于算法来说，C的一些值是1！这意味着，在解决方案中的所有26个5x1向量(seasonParam)中，只有乘以1的向量需要设置为结果值(logprice_hour_seas)才能得到完美的匹配！因此，您的解决方案seasonParam是

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 0         0         0         0         0
5.2560    5.2151    5.2324    5.2224    5.2292
 0         0         0         0         0
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整个模型是没有意义的，所以我假设你只是搞砸了尺寸。尝试以下几点：

 logprice_hour_seas=[5.2560 5.2151 5.2324 5.2224 5.2292]'; 
 PriceTimes = [0:1/8760:4/8760]'; 
 seasonMatrix = @(t) [sin(2.*pi.*t) cos(2.*pi.*t) sin(4.*pi.*t)  cos(4.*pi.*t) t ones(size(t, 1), 1)];
 C = seasonMatrix(PriceTimes);
 seasonParam = C\logprice_hour_seas;

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/43495278

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