STL时间序列输出-创建新的向量-R
STL时间序列输出-创建新的向量-R
提问于 2016-08-02 19:25:30
可以将STL分析的输出保存到向量中吗？
> stl(satat.ts, s.window = 4)
Call:
stl(x = satat.ts, s.window = 4)
Components
seasonal trend remainder
2015 Q1 -169.91957477 2914.934 137.98532
2015 Q2 11.37099404 3155.224 15.40541
2015 Q3 0.09573424 3395.513 -125.60867
2015 Q4 165.60565883 3636.489 -132.09422
2016 Q1 -184.86967286 3877.464 -68.59450
2016 Q2 -10.47226510 4125.118 121.35381
2016 Q3 25.14061969 4372.773 115.08665
2016 Q4 196.59890247 4593.852 33.54917
2017 Q1 -198.92478464 4814.931 58.99366
2017 Q2 -45.81852354 5031.778 -123.95919
2017 Q3 42.63407915 5248.624 -16.25838
2017 Q4 229.27354553 5461.215 27.51108我想为这一趋势创造一个矢量。在不手动输入每个值(即Trend_data <- stl(satat.ts$trend))的情况下，我将如何做到这一点？
谢谢!
回答 2
Stack Overflow用户
回答已采纳
发布于 2016-08-02 19:42:16
当然，只要分配就行。我没有您的数据，所以我将使用?stl底部的示例
stllc <- stl(log(co2), s.window = 21)让我们看看那里是什么
str(stllc)
# List of 8
# $ time.series: mts [1:468, 1:3] -0.000185 0.00173 0.00367 0.007019 0.00869 ...
# ..- attr(*, "dimnames")=List of 2
# .. ..$ : NULL
# .. ..$ : chr [1:3] "seasonal" "trend" "remainder"
# ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 1959 1998 12
# ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "mts" "ts" "matrix"
# $ weights : num [1:468] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
# $ call : language stl(x = log(co2), s.window = 21)
# $ win : Named num [1:3] 21 21 13
# ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "s" "t" "l"
# $ deg : Named int [1:3] 0 1 1
# ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "s" "t" "l"
# $ jump : Named num [1:3] 3 3 2
# ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "s" "t" "l"
# $ inner : int 2
# $ outer : int 0
# - attr(*, "class")= chr "stl"“时间序列”听起来很有希望，看看它：
str(stllc$time.series)
# mts [1:468, 1:3] -0.000185 0.00173 0.00367 0.007019 0.00869 ...
# - attr(*, "dimnames")=List of 2
# ..$ : NULL
# ..$ : chr [1:3] "seasonal" "trend" "remainder"
# - attr(*, "tsp")= num [1:3] 1959 1998 12
# - attr(*, "class")= chr [1:3] "mts" "ts" "matrix"好的，这是一个矩阵，其中一个列被命名为“趋势”。
my_trend = stllc$time.series[, "trend"]看起来不错！
请注意，我们还可以阅读文档，以便在途中提供帮助。?stl说：
stl返回包含组件的类"stl"的对象。time.series：包含seasonal、trend和remainder列的多个时间序列。 ..。
这会让我们得到同样的结果。
Stack Overflow用户
发布于 2016-08-02 19:45:04
使用样本数据：
nottem # sample dataset from R
nottem.stl <- stl(nottem, s.window="periodic")
nottem.stl
# seasonal trend remainder
# Jan 1920 -9.3471980 49.68067 0.266525379
# Feb 1920 -9.8552496 49.54552 1.109728805
# Mar 1920 -6.8533008 49.41037 1.842931803
# ...现在可以导出所需的数据：
seasonal <- nottem.stl$time.series[, 1]
trend <- nottem.stl$time.series[, 2]
remainder<- nottem.stl$time.series[, 3]
seasonal
# Jan Feb Mar Apr ...
# 1920 -9.3471980 -9.8552496 -6.8533008 -2.7634710 ...
# 1921 -9.3471980 -9.8552496 -6.8533008 -2.7634710 ...
# ...页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接：
https://stackoverflow.com/questions/38728899
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