问不可否认的匿名Java Intefrace:这是可能的还是我错了？

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在Java7 API引用(Java 7)中，有一个具有签名的File类的函数list()：

public String[] list(FilenameFilter filter)

其中FilenameFilter是一个接口。假设在程序中使用此函数，如下所示：

String[] list = new File(directory).list(new FilenameFilter() {

     @Override
     public boolean accept(File f, String s) 
     {
        return s.endsWith(".java"); 
     } 
});

如您所见，我们正在匿名地实例化一个接口。

如果我错了，但是在Java中实例化一个接口，请纠正我吗？

我之所以问这个问题，是因为我认为接口是不可实例化的(因为接口没有构造函数)，而对于使用接口，则必须通过类实现该接口。那么，我们怎么可能在没有类实现的情况下实例化一个接口呢？

有人能好心地帮我找出我逻辑上的错误吗？