问在R中避免stl()或分解()的季节性假设
EN

Stack Overflow用户

提问于 2010-03-29 04:06:31

回答 1查看 5.9K关注 0票数 4

我有高频商品价格数据，我需要分析。我的目标是不假设任何季节性成分，而只是确定一个趋势。这里是我在R中遇到问题的地方，我知道有两个主要的函数可以分析这个时间序列:分解()和stl()。问题是，它们都采用一个频率参数大于或等于2的ts对象类型。有什么方法可以假设每个单位时间的频率为1，并且仍然使用R来分析这个时间序列？我担心如果我假设频率大于每单位时间1，并且使用频率参数计算季节性，那么我的预测将取决于这个假设。

names(crude.data)=c('Date','Time','Price')
names(crude.data)
freq = 2
win.graph()
plot(crude.data$Time,crude.data$Price, type="l")
crude.data$Price = ts(crude.data$Price,frequency=freq)

我希望频率是1单位时间，但然后分解()和stl()不工作！

dim(crude.data$Price)
decom = decompose(crude.data$Price)
win.graph()
plot(decom$random[2:200],type="line")
acf(decom$random[freq:length(decom$random-freq)])

谢谢。

time-series

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2010-03-29 06:10:37

stl()和decompose()都用于季节性分解，因此必须有季节性成分。如果你只是想估计一个趋势，那么任何非参数平滑方法都将完成这项工作。例如：

fit <- loess(crude.data$Price ~ crude.data$Time)
plot(cbind(observed=crude.data$Price,trend=fit$fitted,random=fit$residuals),main="")

票数 16

页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/2535740

复制

相似问题

问在R中避免stl()或分解()的季节性假设
EN

回答 1

Stack Overflow用户

社区

活动

圈层

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐

问在R中避免stl()或分解()的季节性假设EN

回答 1

Stack Overflow用户

社区

活动

圈层

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐

问在R中避免stl()或分解()的季节性假设
EN