我的目标:,我有一个序数因子变量(5个水平),我想应用对比来检验线性趋势。但各因子组具有方差的异质性。
我所做的:根据的建议,我使用来自robust pckg的lmRob()创建了一个健壮的线性模型,然后应用了对比。
# assign the codes for a linear contrast of 5 groups, save as object
contrast5 <- contr.poly(5)
# set contrast property of sf1 to contain the weights
contrasts(SCI$sf1) <- contrast5
# fit and save a robust model (exhaustive instead of subsampling)
robmod.sf1 <- lmRob(ICECAP_A ~ sf1, data = SCI, nrep = Exhaustive)
summary.lmRob(robmod.sf1)My problem:自那以来,我一直读到稳健回归更适合处理异常值,而不是方差的异质性。( https://stats.idre.ucla.edu/r/dae/robust-regression/_的底部)这个UCLA页面(以及其他页面)建议sandwich包获得异方差一致(HC)标准错误(比如在https://thestatsgeek.com/2014/02/14/the-robust-sandwich-variance-estimator-for-linear-regression-using-r/中)。
但是这些例子使用一系列函数/调用来生成输出,给出HC,它可以用来计算置信区间、t值、p值等。
我的想法是,如果我使用vcovHC(),我可以得到HC错误,但是HC错误不会是模型的“应用”/属性,所以我不能通过函数传递模型(带有HC错误)来应用我最终想要的对比。我希望我不是把两个独立的概念混为一谈,但是如果一个函数寻址/自下而上的异常值,那至少也应该在一定程度上解决不平等的差异?
有人能确认我的推理是否合理(因此仍然支持lmRob()吗?)或者建议我如何纠正我的标准错误,并仍然应用对比
发布于 2020-02-21 22:54:36
vcovHC是处理异方差性的正确函数。HC代表异方差一致估计。这不会降低模型效应估计中的离群值,但它将以不同的方式计算顺式和p值,以适应这些外围观测的影响。lmRob降低了外围值的权重,并且不处理异方差。
请参阅这里的更多内容:https://stats.stackexchange.com/questions/50778/sandwich-estimator-intuition/50788#50788
https://stackoverflow.com/questions/60346892
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