问与不规则间隔的数据正确滞后
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Stack Overflow用户

提问于 2010-09-24 22:45:39

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我有一些不规则间隔的数据，比方说表A，频率是每2-5天。我有另一个数据集，表B，它包含每个工作日的条目。我想运行以下回归：

A_{t} = alpha + beta1 * B_{t-2个月}+错误

其中，当我落后于B时，如果没有恰好不是60天前的东西，例如，如果60天前是星期天，那么就选择下个星期一。我当然可以构造这个w/ a for循环，但是R方法是什么呢？目前，数据存储在MySQL表中，我正在使用RMySQL进行访问。

谢谢你的帮助。

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发布于 2010-09-24 22:59:19

您需要zoo包及其文档-其中有许多关于如何聚合、对齐、转换……的示例。沿时间维度的数据。

这是一个很难的问题。你将不得不考虑如何做到这一点-但至少有适当和强大的工具存在。这里和R列表上也有大量的用法示例。

至少，您可以使用na.locf()将您的上一个不规则观察结果向前推进到下一个常规观察结果(在基于每日日期合并数据之后)。然后，您可以对常规数据使用lag()运算符。此外，dynlm和dyn包通过将lags等添加到公式接口，在zoo对象中的数据帮助上简化了lm()建模。

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原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/3788188

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