文章/答案/技术大牛

发布

社区首页 >问答首页 >创建一个包含NAs值的EURUSD价格表

问创建一个包含NAs值的EURUSD价格表
EN

Stack Overflow用户

提问于 2015-10-03 22:39:01

回答 1查看 52关注 0票数 1

我有一个包含以下数据的表：

head(EURUSD0)
                 Date   Open   High    Low  Close
1 2005-05-02 00:00:00 1.2861 1.2861 1.2861 1.2861
2 2005-05-02 00:04:00 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860
3 2005-05-02 00:10:00 1.2861 1.2861 1.2861 1.2861
4 2005-05-02 00:11:00 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860
5 2005-05-02 00:12:00 1.2861 1.2861 1.2861 1.2861
6 2005-05-02 00:13:00 1.2862 1.2862 1.2861 1.2861

日期定义为POSIXlt：

EURUSD0$Date <- as.POSIXlt(EURUSD0[,1],format = '%Y.%m.%d %H:%M')

我创建一个空数据框，如下所示：

startDate = EURUSD0$Date[1]
endDate = EURUSD0$Date[nrow(EURUSD0)]
dateSeq1min = as.POSIXlt(seq(from=startDate, to=endDate, by="1 min"))
EURUSD <- data.frame(Date=dateSeq1min,
               Open=rep(NA,N),
               High=rep(NA,N),
               Low=rep(NA,N),
               Close=rep(NA,N),
               stringsAsFactors=FALSE)

那是,

head(EURUSD)
                 Date Open High Low Close
1 2005-05-02 00:00:00   NA   NA  NA    NA
2 2005-05-02 00:01:00   NA   NA  NA    NA
3 2005-05-02 00:02:00   NA   NA  NA    NA
4 2005-05-02 00:03:00   NA   NA  NA    NA
5 2005-05-02 00:04:00   NA   NA  NA    NA
6 2005-05-02 00:05:00   NA   NA  NA    NA

我想用我在EURUSD0中拥有的信息填充这个数据框。请注意，在欧元兑美元中每分钟都会出现一次，而在EURUSD0中则不会。

我可以通过使用这个想法来实现：

> (EURUSD0$Date[1] == EURUSD$Date)[1:10]
 [1]  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
> (EURUSD0$Date[2] == EURUSD$Date)[1:10]
 [1] FALSE FALSE FALSE FALSE  TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE

但我有很多数据，而且非常昂贵。

有任何想法/提示如何继续(以一种不昂贵的方式)？

回答 1

Stack Overflow用户

发布于 2015-10-03 23:10:01

一种使用merge的解决方案

merge(EURUSD[1], EURUSD0, by="Date", all.x=T)
                 Date   Open   High    Low  Close
1 2005-05-02 00:00:00 1.2861 1.2861 1.2861 1.2861
2 2005-05-02 00:01:00     NA     NA     NA     NA
3 2005-05-02 00:02:00     NA     NA     NA     NA
4 2005-05-02 00:03:00     NA     NA     NA     NA
5 2005-05-02 00:04:00 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860
6 2005-05-02 00:05:00     NA     NA     NA     NA

使用这种方法，一个包含时间值的简单数据框就足够了：EURUSD <- data.frame(Date=dateSeq1min)。

更新

来自?POSIXct的文档

"POSIXct“更便于包含在数据帧中，而"POSIXlt”更接近人类可读的形式。

当我们尝试合并不同类的数据时，我们必须小心，因为合并不会完全匹配。在本例中，您试图将具有类"POSIXlt“的第一个数据帧与第二个数据帧"POSIXct”合并。它们并不完全匹配，因为时区不同。

为什么是POSIXct？因为它是在创建数据帧时被强制到该类的。

为了解释记录的行为，我们可以将第一个数据帧转换为"POSIXct“进行匹配，然后执行合并：

EURUSD0$Date <- as.POSIXct(EURUSD0$Date)
merge(EURUSD[1], EURUSD0, by="Date", all.x=T)
#                  Date   Open   High    Low  Close
# 1 2005-05-02 00:00:00 1.2861 1.2861 1.2861 1.2861
# 2 2005-05-02 00:01:00     NA     NA     NA     NA
# 3 2005-05-02 00:02:00     NA     NA     NA     NA
# 4 2005-05-02 00:03:00     NA     NA     NA     NA
# 5 2005-05-02 00:04:00 1.2860 1.2860 1.2860 1.2860
# 6 2005-05-02 00:05:00     NA     NA     NA     NA

票数 3

页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持

原文链接：

https://stackoverflow.com/questions/32923772

复制

相似问题

问创建一个包含NAs值的EURUSD价格表
EN

回答 1

Stack Overflow用户

社区

活动

圈层

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐

问创建一个包含NAs值的EURUSD价格表EN

回答 1

Stack Overflow用户

社区

活动

圈层

关于

腾讯云开发者

热门产品

热门推荐

更多推荐

问创建一个包含NAs值的EURUSD价格表
EN