金融量化实践：通过加密货币 API 的 WebSocket 实时 Tick 数据合成自定义 K 线的技术方案

在量化交易系统的开发过程中，行情数据的处理管道通常处于核心位置。我们团队在构建多周期策略引擎时，遇到了一个具有代表性的问题：策略需要30秒、2分钟、45分钟等非标准K线周期，而大多数行情接口仅提供固定的分钟级别K线。为了获得更高的数据灵活度和策略精度，我们选择直接接入Tick级成交明细，并在系统内实时合成任意周期的K线。