WebSocket实时美股行情处理：用Python精确划分盘前、盘中、盘后

在构建美股实时数据处理管道时，有一个看似微小却影响全局的细节——tick数据本身并不附带交易阶段的标记。如果不加处理，盘前稀疏成交带来的伪波动很容易被误判为有效信号。本文结合我的实际开发经历，分享一种轻量且稳健的时段判断方法。