spreadTrading模块事件触发机制

本文主要介绍了价差交易模块的事件触发机制。感谢‘次第花开’和‘用户名呀’在维恩的派论坛里的分享！

spreadTrading状态机

上图为价差交易的事件触发流。

• stDataEngine: 包括了对各个leg的price,volume的计算；
• ctaEngine在processTickEvent方法中直接调用cta策略中的对应function；
• stEngine中首先在stDataEngine中用processTickEvent,processTradeEvent,processPosEvent三个方法处理eventEnging推送的3个EVENT事件，然后再通过4个EVENT_SPREADTRAND事件通知stAlgoEngine的对应process方法，最后再由stAlgoEngine调用st策略中对应的function（3个update方法）；
• stAlgoEngine中的processTimerEvent处理从eventEngine中收到的EVENT_TIMER事件，周期为1秒，以此来作为自动撤单的计时器。

注意

• spread的仓位（longPos,shortPos,netPos) 是指价差做多、做空的，而不是单合约的持仓情况。maxOrderSize, maxPosSize也是同样指spread的。
• trade Mode: MODE_LONGONLY： 只能做多价差，需要buyPrice < sellPrice； MODE_SHORTONLY： 只能做空价差，需要shortPrice > coverPrice； MODE_LONGSHORT： 允许做多或做空价差，则需要同向做多，做空的价位进行区分。例如如果先做多了价差，那么当价格上升到一定价位，应该是要先sell，然后再上升的话就short。
• spread中的四个legAdjusted** 这四个legAdjusted**是根据leg.ratio进行的一个折算，完成了从leg合约到spread的映射。里面有个min( )操作，是为了确保让一个spread中多条leg都能成交。

其他问题

如何在spreadtrading模块中调用实时的五档行情数据？

请参考帖子：

（http://www.vnpie.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2268&highlight=spreadtrading）

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